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Risques, Contrôles & Engagements

Analyste Quantitatif Risque F/H

Ref de l'offre BRED02685 BRED Banque Populaire

Description de l'entreprise

La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 180 000 sociétaires, de 4,1 milliards d’euros de capitaux propres et de 5 500 collaborateurs - dont 25 % hors de France et dans les TOM.

Son cœur de métier est la banque commerciale, en France à travers ses implantations régionales en Île-de-France, Seine-et-Marne/Aisne, Normandie, La Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Îles du Nord, Martinique, Guyane.

Banque engagée sur ses territoires, elle déploie en France un réseau de 343 agences, 17 centres d’affaires, 13 cercles de gestion patrimoniale et un cercle dédié à la gestion de fortune. Elle entretient une relation de long terme avec plus d’1 million de clients.

BRED Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées - banque de détail, banque de grandes entreprises et Institutionnels, banque de gestion privée, banque à l’étranger, société de gestion d’actifs, salle des marchés, compagnie d’assurances, financement du négoce international.
Elle exerce également son métier de banque commerciale à travers ses filiales bancaires en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et la Corne de l’Afrique.

Poste et missions

BRED Banque Populaire recherche un(e) QuantRisque pour son activité de marchés.
Au sein de la direction des Risques, de la Conformité et des contrôles permanents, vous intégrerez la Direction des Risques de Modèle, Bilan et Assurance (LoD2 Risques Financiers) et aurez pour mission la validation de modèles de marché et contrepartie pour les activités de la salle de marché dugroupe BRED, tout en maintenant une librairie de pricing en Python :

-Validation des modèles de valorisation sur les produits financiers traités par la salle de marché. Les principales classes d’actifs concernés sont :action, taux, obligation, inflation et change

- Validation des indicateurs de risque de marché, contrepartie et provisions/réserves

- Validation des indicateurs réglementaires liés à l’activité de marché (fonds propres prudentiels Bâle III, FRTB, SA-CCR, initial margin etc)

- Participation au développement de la librairie de Pricing sous Python

- Participation à la gouvernance de modèle (comité de validation et certification de modèles, comité et ateliers de modèles du Groupe BPCE)

- Possibilité d’intervention ponctuelle sur les modèles ALM (LCR, NSFR, EVE,MNI, RA/RN) et assurance (Solvabilité 2)
-Veille réglementaire

- Analyses ponctuelles à la demande de la Direction

Profil et compétences requises

DiplôméBac+5 minimum, vous disposez d'une formation supérieure avec une spécialisation en mathématiques financières et d’une expérience minimale de 5 ans avez les compétences suivantes :

- Connaissance approfondie des statistiques, des produits financiers, des techniques de valorisation (déterministe, stochastique) et de calculs numériques

- Bon niveau en Python/SQL/VBA requis - Bonne capacité rédactionnelle nécessaire

- Autonomie, rigueur, force de proposition -la connaissance réglementaire est un plus

- Excellente capacité relationnelle (échanges avec les collaborateurs et les responsables de la Direction des Risques et d’autres services)
Date de publication: 19/11/2020

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Processus de recrutement

Vous êtes invité à un entretien téléphonique ou vidéo

Vous rencontrez le RH responsable du poste auquel vous êtes candidat. Dans certains cas, des entretiens de recrutement collectifs pourront vous être proposés

Vous rencontrez généralement votre futur manager

Nous validons votre candidature et, avec votre accord, nous pouvons effectuer un contrôle de référence.

Vous signez votre contrat de travail avec la direction des ressources humaines. Vous serez accueilli(e) par votre nouvelle équipe et suivi par votre manager et votre RH tout au long de votre intégration et de votre carrière.